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| 分类:单机 / 冒险解谜 | 大小:3.4MB | 授权:免费游戏 |
| 语言:中文 | 更新:2025-11-03 06:09 | 等级: |
| 平台:Android | 厂商: 基准新规设定过渡期 近75%基金或需重划“及格线”股份有限公司 | 官网:暂无 |
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🐋🛺🦁第三步:🐼 下载基准新规设定过渡期 近75%基金或需重划“及格线”软件:点击下载链接或按钮开始下载。根据您的浏览器设置,可能会询问您保存位置。
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基准新规设定过渡期 近75%基金或需重划“及格线”2024更新康朝军
> 厂商新闻《基准新规设定过渡期 近75%基金或需重划“及格线”》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-03 13:05
截至10月31日,年内已有180多只基金率先调整基准。新基准均朝着投资策略和风格清晰化的方向推进,比如体育文化主题基金的基准去掉了沪深300指数,引入中证体育产业指数。这是行业新支柱——“基准为锚”迈出的坚定一步,市场期待基准的精细化管理后续能不断提高真实可比性。
相关研究指出,当前国内有近75%的基金基准是价格指数,其中股票和混合基金几乎未有产品以全收益指数作为业绩比较基准。价格指数因未考虑红利回报和再投资回报等因素,因此回报一般低于全收益指数。用更容易跑赢的指数作为基准,无疑会降低基金业绩的“及格线”,也掩盖了基金运作中的费率损耗,致使基金评价的真实性有所打折。
在此背景下,10月31日出台的《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引(征求意见稿)》《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则(征求意见稿)》(以下合称“基准新规”),对不符合规则存量产品的基准调整,给予了1年或6个月过渡期。
180多只基金已更新基准
根据Wind统计,截至10月31日,2025年以来变更业绩比较基准的基金数量为183只,其中70多只于今年5月在《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《行动方案》)公布后变更。《行动方案》提出强化业绩比较基准的约束作用,制定公募基金业绩比较基准监管指引,明确业绩基准的设定、修改、披露、持续评估及纠偏机制,切实发挥基准确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格、衡量产品业绩、约束投资行为的作用。显而易见,基准新规正是对《行动方案》要求精神的细化落地。
证券时报记者梳理发现,上述产品的基准调整,已普遍朝着投资策略和风格清晰化的方向推进,不少产品的基准由宽基指数纷纷转向细分行业指数,行业主题权益基金则锚定垂直赛道指数。比如,某体育文化休闲股票基金的基准,已由“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”变更为“中证申万传媒行业投资指数收益率×70%+中证体育产业指数收益率×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×20%”;某科技成长股票基金的基准,则用“中证TMT产业主题指数”替代了“中证高新技术企业指数”。
债基的基准变更,同样从宽泛指数转向更为聚焦的中债系列指数。比如,沪上一家公募旗下一只债基的基准,由“中证全债指数100%”变更为“中债综合(全价)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率 (税后)×10%”。此外,还有的债基在新基准中加入了活/定期存款利率等部分,个别定开债基则根据投资期限分层设置基准,纳入了与长期存款利率挂钩的因素,参考大型银行五年期存款利率,使得业绩评估与投资策略紧密结合。
在FOF方面,相关产品则在新基准中新增了非传统资产,大部分FOF引入黄金相关指数,还有的FOF在新基准中纳入了中证商品期货价格指数、标普全球大中盘指数等。在新基准下,FOF通过多元配置和资产对冲来抵抗风险的特征更加鲜明了。
近75%基金或需新“及格线”
在基金投资中,基准扮演着“锚”的作用。因此,新规之下的基准调整无疑是一场精细化的系统性工程。
从业内研究的进展来看,契合投资范围和策略只是基准纠偏的第一步,更重要的是提高基准投资可比性。从这点来讲,基准的精细化管理还有很大提升空间。
比如,同样是主投大盘蓝筹的基金,选择同一指数的不同版本做基准,相对收益则大不一样。以沪深300为例,晨星(中国)于今年10月中旬发表的研究(下称“晨星研究”)显示,官方业绩基准为沪深300指数的偏股主动基金,以沪深300价格指数、沪深300全收益指数区分,过去5年里跑赢二者的基金比例分别为68%、55%。差别之所以如此明显,是因为价格指数的回报率只计算证券价格波动带来的收益,没有考虑红利回报和再投资回报等影响,因此回报一般会低于全收益指数。
晨星研究还显示,当前国内有近75%基金的基准为价格指数,其中股票和混合基金几乎未有产品以全收益指数作为业绩比较基准。而在过去20年里,中证全指全收益指数、价格指数之间的年化回报分别是10.84%、9.31%,中证综合债券财富指数、中证综合债券净价指数的年化回报则分别为4.19%、0.39%。收益的差距主要是来自分红及分红再投资,过去20年里中证综合债券指数的年化票息及再投资回报达到了3.79%。
华南一家基金研究机构的分析人士对证券时报记者表示,用更容易跑赢的指数作为基准,无疑会降低基金业绩的“及格线”,不仅会漏掉分红和再投资收益等部分,也掩盖了基金运作中的费率损耗,致使基金业绩评价的真实性有所打折。股票和债券是基金的底层资产,价格回报、红利回报及再投资回报等均是基金的主要收益来源。这些收益都被计入基金总资产,直接反映在每日更新的净值中。因此,基金回报本质上应该是“全收益”,在衡量基金的超额收益时,应选用全收益指数作为基准,才能做到更真实更有效的对比。
四方面加强基准锚定效果
“上述种种情况,其实都是基金的基准管理处于粗放的表现。”北京一位基金研究人士对证券时报记者称,市场过往对基准的关注度不高,基准约束投资行为的作用也没有很好发挥,但随着指数越发丰富、行业越来越重视,设置规范的业绩比较基准也是势在必行。
国联基金表示,当前,部分基金的业绩比较基准与实际投资策略脱节,无法充分反映行业配置或风格特征。传统基准多为静态单一指数,对市场结构变化、新兴产业的适配性不足,无法约束基金投资行为,也难以给投资者提供准确有效的参考。此外,投资者对基准理解不足,也削弱了基准作为业绩衡量标尺的参考价值。
晨星(中国)基金研究中心高级分析师代景霞对证券时报记者表示,为进一步提升基金基准的锚定效果,基金公司在设定基准时,不仅要确保基准与基金类型、投资策略匹配,还要在组合管理中要求基金经理对标基准开展投资操作,建立清晰的偏离逻辑以创造可持续的超额收益。
代景霞认为,这需要考虑四个方面的因素:一是风险收益特征匹配。以绝对收益为目标的基金,其基准应能反映出对风险控制和稳定收益的追求,可关注下行风险、夏普比率等指标;二是策略匹配度。确保投资行为与基准目标一致;三是可理解性与透明度。基准的构成、计算方法和调整机制,应充分披露且能清晰理解;四是市场代表性。行业主题基金的基准,应充分覆盖基金投资的主要行业,且行业权重分布要合理,能有效衡量基金在特定行业的投资表现。
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